دوره 12، شماره 46 - ( بهار 1403 )                   جلد 12 شماره 46 صفحات 47-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

منوچهری صلاح الدین، قلی زاده علی اکبر، جعفری سرشت داود. پویایی‌های سفته‌بازی در بازار مسکن ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. 1403; 12 (46) :25-47

URL: http://iueam.ir/article-1-2102-fa.html


چکیده:   (275 مشاهده)
بررسی رفتار سفته­ بازان در توضیح پدیده­ های بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. بسیاری از پدیده ­های نامطلوبی که در این بازار رخ می­دهد نیز حاصل فعالیت سفته ­بازی در بازار مسکن است. در این پژوهش، به بررسی پویایی­ های رفتار سفته­ بازی در بازار مسکن ایران برای دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. در ابتدا، شاخص سفته ­بازی در بازار مسکن برآورد شده است. سپس با استفاده از یک الگوی تعادلی، فرآیند تولید چرخه ­ها و لگاریتم قیمت واقعی مسکن با وجود سفته­ بازی در بازار مسکن بر اساس سناریوهای مختلف شبیه ­سازی گردید. بر اساس نتایج شبیه ­سازی الگوی تعادلی، پارامتر d در تمام سناریوها برابر 5/0 و مقدار کشش قیمتی تقاضای مصرفی مسکن در ایران برابر 5/0 تعیین شد. کشش قیمتی عرضه مسکن برابر 2/0 تعیین شد. مقادیر کشش قیمتی تقاضای برگشت به میانگین و تقاضای برون­ یابانه به ترتیب برابر 1/0 و 1 تعیین گردید. مقدار پارامتر h در بهترین حالت برابر 1 انتخاب گردید. بر اساس پارامترh، مشخص گردید که بیشتر از 58 درصد تقاضای سفته­ بازی از نوع تقاضای برون­ یابانه و بی ­ثبات­ کننده بوده است.
متن کامل [PDF 1301 kb]   (167 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1403/5/16 | پذیرش: 1403/2/10 | انتشار: 1403/5/20 | انتشار الکترونیک: 1403/5/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.